期货隐含波动率,也称隐含波动率,是期货合约中反映市场对未来价格波动预期的一个重要指标。它体现了市场参与者对未来价格走势的不确定性程度。
查询期货隐含波动率的方法有多种:
1. 期货交易平台
大多数期货交易平台都会提供隐含波动率的查询功能。登录交易平台后,找到目标合约的报价页面,通常会显示当前的隐含波动率。
2. 期货数据提供商
提供期货数据的网站和机构,如wind、彭博、路透社等,也提供了隐含波动率的查询服务。注册账号后,即可访问相关数据。
3. 专门网站
一些专门提供期货信息的网站,如OptionMetrics、IVolatility等,也提供了隐含波动率的查询功能。
1. 期权链法
通过期权链中的期权价格,可以计算出隐含波动率。期权链法是最直接的方法,但计算过程较为复杂。
2. 布莱克-斯科尔斯模型法
使用布莱克-斯科尔斯模型,可以根据期权价格、标的资产价格、无风险利率、到期时间等参数计算出隐含波动率。
3. 市场法
市场法是通过观察期货合约的现价走势,来推断隐含波动率。当期货价格波动剧烈时,隐含波动率较高;当期货价格波动平稳时,隐含波动率较低。
4. 波动率指标法
通过使用波动率指标,如布林带、KDJ指标等,可以对期货价格的波动情况进行分析,从而推断隐含波动率的走势。
隐含波动率在期货交易中有着广泛的应用:
1. 衡量市场情绪
隐含波动率反映了市场参与者对未来价格波动的预期。当隐含波动率较高时,说明市场预期未来价格波动较大,市场情绪偏悲观;当隐含波动率较低时,说明市场预期未来价格波动较小,市场情绪偏乐观。
2. 定价期权
期权的价格与隐含波动率密切相关。隐含波动率越高,期权价格越贵;隐含波动率越低,期权价格越便宜。了解隐含波动率对于期权定价至关重要。
3. 风险管理
隐含波动率的变化会影响期货合约的价格波动。通过监测隐含波动率,交易者可以了解市场对未来价格波动的预期,从而更好地管理交易风险。
4. 交易策略
隐含波动率的变化可以为交易者提供交易机会。例如,当隐含波动率处于历史高位时,可以考虑做空隐含波动率,即卖出期权中隐含波动率较高的合约;当隐含波动率处于历史低位时,可以考虑做多隐含波动率,即买入期权中隐含波动率较低的合约。
需要注意的是,隐含波动率是市场参与者的预期值,并不一定能准确预测未来的价格波动。在使用隐含波动率时,投资者需要结合其他因素进行综合判断。
期货和股票等金融产品不同,期货是一种标的物的合约,而不是标的物本身。期货的价格由标的物的现货价格以及市场预期所决定, ...
芝加哥期货交易所芝加哥期货交易所(Chicago Mercantile Exchange,简称CME)成立于 1898 年,是全球最大的期货和期权交易所 ...
期货市场是一个充满波动的世界,价格可以迅速上涨或下跌。对于期货交易者来说,应对这种震荡至关重要,以避免损失并最大化利 ...
在过去一年里,期货私募行业迎来了强劲增长,其中以接mom资金为主的私募表现尤为亮眼。数据显示,去年超八成期货私募实现了 ...
在黄金期货的交易世界中,cmx黄金期货主力合约犹如一艘航行在广阔时空中航母,承载着投资者们对黄金价格变动的期望与憧憬。 ...